Przyszłość

Konstruktor robotów lub handlowiec algo

O ZAWODACH

ZAWÓD

Konstruktor robotów / sprzedawca algo

GDY POJAWIŁ SIĘ

W Stanach Zjednoczonych do połowy 2000 roku, w Rosji około 2006-2007, w obecnej formie około 2009 roku.

OBOWIĄZKI

Tworzenie mechanicznych systemów do handlu zgodnie z danym algorytmem, handel z ich pomocą, rozwój takich systemów na zamówienie

KTO JEST ODPOWIEDNI

Matematycy, programiści, osoby z wykształceniem technicznym, z doświadczeniem w handlu giełdowym

ZAROBKI

Od 3 000 do 100 000 rubli za robota, zarabianie pieniędzy na rynku za pomocą robota jest nieograniczone

KLIENCI

Banki, brokerzy, prywatni handlowcy, bogaci ludzie

Handel algorytmiczny lub handel algorytmiczny to proces dokonywania transakcji na rynkach finansowych zgodnie z danym schematem przy użyciu systemów komputerowych - robotów handlowych. Gra na giełdzie zaczęła się komputeryzować w latach 70., kiedy na nowojorskiej giełdzie pojawił się pierwszy system mechaniczny DOT, który pozwala wybierać zasoby nie ręcznie, ale za pomocą prostego algorytmu.

Rozwój handlu algorytmicznego w Rosji rozpoczął się w latach 2006-2007, kiedy stało się możliwe podłączenie programów komputerowych do terminali handlowych giełd.

Potem zaczęły pojawiać się dyski handlowe - programy do szybkiego i wygodnego wprowadzania aplikacji do zakupu / sprzedaży aktywów, ale inwestor podjął decyzję o transakcji. W przyszłości systemy te stały się bardziej skomplikowane i ulepszone, przekształcając się w pełnoprawne roboty, które nie wymagają stałej uwagi ludzi.

W przeciwieństwie do wielu innych obszarów, w handlu algorytmicznym Rosja nie pozostaje w tyle za rynkami zachodnimi, ale roboty mają mniejsze możliwości, ponieważ na lokalnym rynku akcji brakuje płynności i technologii.

WIĘCEJ NIŻ WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI DLA ROBOTÓW - W TAKZYM WYWOŁANYM HANDLOWI WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI LUB SKALPOWANIU, POZWALAJĄ ZAROBIĆ WIELE CZASÓW JEDEN TYTUŁ, UWAGA TYSIĄC. CZŁOWIEK NA TO NIE JEST ZDOLNY FIZYCZNIE.

Dziś, według moskiewskiej giełdy, roboty umieszczają ponad 95% wolumenu aplikacji na giełdzie, a ich udział w wolumenie obrotu wynosi 40% (na koniec 2011 r. - 26%).

Na rynku instrumentów pochodnych (rynku, na którym zawierane są transakcje na instrumentach pochodnych - kontrakty typu forward, futures, opcje, swapy), udział robotów w wolumenie zleceń również przekracza 90%, a wolumen obrotu wynosi ponad 60%.

Większość możliwości dla robotów polega na tak zwanym handlu o wysokiej częstotliwości lub skalpowaniu, co pozwala zarabiać wiele razy, wykonując tysiące transakcji dziennie. Osoba nie jest do tego fizycznie zdolna. Najprostszy robot jest skonfigurowany do wyszukiwania zasobów, których cena różni się na różnych rynkach, oraz transakcji z nimi (arbitraż). Ponadto pojawienie się systemów robotycznych to wzrost płynności rynku, a także wyeliminowanie nieefektywności rynku, czyli ustanowienie najbardziej uczciwych cen, powiedział przedstawiciel giełdy Lew Bystrow.

WYKONANIE ZAMÓWIENIA WYKORZYSTUJE KILKA TYGODNI, KOSZT KAŻDEGO ROBOTA - 100 000 RUBL

Twórca robota i handlowiec algorytmiczny może istnieć w jednej osobie, ale w praktyce zespoły odnoszą większe sukcesy, gdzie niektórzy ludzie są zaangażowani w rozwój robotów i ich ulepszanie, a niektórzy są handlowani z ich pomocą. W ostatnim konkursie „The Best Private Investor” (organizowanym corocznie przez giełdę) wygrał uczestnik pod nazwą Unitedtraders.com, za którym był zespół programistów z firmy o tej samej nazwie. Począwszy od 155 000 rubli, w 2,5 miesiąca robot United Traders zarobił 12,1 mln rubli w transakcjach na kontraktach futures, opcjach i akcjach Sberbank i Gazprom, czyli fantastycznie 7,833%.

Około 10-15 zespołów pracuje na rynku rosyjskim, opracowując algorytm i handlując nim na giełdach. Większość z nich jest bardzo zamknięta i licytuje głównie swoimi pieniędzmi. Skuteczność niektórych można oszacować na podstawie wyników corocznego turnieju giełdowego „Najlepszy prywatny inwestor”. Tutaj na przykład wyniki dwóch z nich: robot_Prada (11,402%) i robot_aspirant (6.320%).

W tym roku firma Artificial Intelligence Management (AIM Fund) zorganizowała seminaria dla studentów Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego w celu rekrutacji i szkolenia przedsiębiorców oraz konstruktorów robotów. Przedstawiciel AIM Fund odmówił jednak rozmowy o firmie i podzielił jedynie opinię, że „proste algorytmy, które może wymyślić jedna lub dwie osoby w ciągu trzech do sześciu miesięcy, zostaną zabite przez konkurencję i komisję, więc przyszłość ma skomplikować algorytmy do takich stopni, że bez uruchomienia setki naukowców nie można wymyślić nic opłacalnego ”.

Handlowcy algorytmiczni mają własne ryzyko: roboty wymiany, podobnie jak inne programy, są szalone. W czerwcu tego roku robot handlowy jednego z uczestników rynku instrumentów pochodnych MICEX-RTS przez pomyłkę przeprowadził operacje na kontraktach futures na USD / RUB, powodując stratę w wysokości 4,3 mln USD dla swojego właściciela. Szef centrum handlowego Metallinvestbank Siergiej Romanczuk poinformował o niepowodzeniu: „ Najwyraźniej doszło do awarii pewnego robota pracującego na rynku kontraktów futures za dolara rubla. Przez około dwie minuty zawarto transakcje o wartości 700 milionów dolarów, a wściekły robot częściej kupował około 33,90 rubli i sprzedawał za 32,75 rubel ”.

Artem KRAMIN

30 lat

Trading Robot Developer

W JAKI SPOSÓB ZAWODIŁO

Jestem programistą, ukończyłem Kazańskie Siły Morskie, a trzy lata temu zainteresowałem się giełdą i postanowiłem udać się do Pskowa do osoby, która wynalazła skalpowanie w Rosji - Andrei Beritsa. Główny handel skalperem odbywa się za pomocą specjalnych napędów - „okularów skalpera”.

Stało się dla mnie interesujące, postanowiłem dowiedzieć się, jak to działa, i w rezultacie pod koniec kursu miałem już gotową pierwszą wersję mojego szkła skalpera.

Tak się złożyło, że do tego czasu na rynku było już kilka opcji okularów do skalpowania i zdecydowałem, że konkurowanie z istniejącymi rozwiązaniami dla tego ogólnie wąskiego rynku jest mało przydatne - i zacząłem dystrybuować szkło za darmo.

Obecnie jest to najpopularniejszy napęd aktywnego handlu śróddziennego, około 500 pobrań miesięcznie i ponad 10.000 na cały czas.

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI

Jednym z potężnych pomysłów, które zacząłem praktykować prawie dwa lata temu, jest rozwój niestandardowych robotów handlowych.

Nie sprzedaję gotowych rozwiązań i szczerze mówiąc, nie wierzę, że ktokolwiek sprzedaje nawet roboty zarabiające prawdziwe pieniądze. Ludzie idą ze swoimi pomysłami, a ja po prostu wdrażam to, czego chcą w postaci algorytmu handlowego, który odbiera dane z terminala, analizuje, dokonuje transakcji.

Główną zaletą jest dla mnie poszerzenie horyzontów rynkowych. Przez te dwa lata nauczyłem się tak wiele o sposobach i możliwościach zarabiania pieniędzy na rynku, że nie można przeczytać w żadnej książce.

Jak zbudowany jest mój dzień? Dzisiaj przybyłem do biura około 15 minut przed otwarciem rynku (10:00 czasu moskiewskiego), pomogłem uruchomić serwer z terminalem handlowym i robotem i zacząłem pracować na komputerze stacjonarnym - w Visual Studio jest to główne narzędzie dla każdego programisty. Rozmawiał z klientami przez Skype, odpowiadał na pytania czterech klientów, którzy produkowali niestandardowe roboty - często proszą o uzupełnienie lub poprawienie. Następnie zwykle siadam, aby złożyć bieżące zamówienie, patrzę kątem oka za robota, ale w zasadzie zwykle interwencja nie jest wymagana.

ZAROBKI

Kiedyś płaciłem za godzinę za wykonanie zamówienia, ale potem zdałem sobie sprawę, że musisz albo znacznie podnieść cenę, albo umrzeć w trakcie realizacji zamówienia. Teraz cena jest wysoka, ale stała - 100 000 rubli za kompletne rozwiązanie. Jedno zamówienie trwa około miesiąca.

Kolejną częścią zarobków są dochody z pracy naszego robota z partnerami, mogą się różnić w zależności od zamówienia z miesiąca na miesiąc. Robot współpracuje z kontraktami terminowymi i opcjami, ten rynek jest bardzo mechaniczny, wszystko oblicza się według wzorów, co pozwala zarabiać pieniądze.

Jedynym problemem jest to, że nie można od razu włożyć w to dużo pieniędzy, obsługujemy obecnie 15 milionów rubli w tym samym czasie, a pułap, jak sądzę, wynosi około 100 milionów rubli. Dlatego myślimy o wejściu na rynki amerykańskie, gdzie wolumeny i płynność są wielokrotnie wyższe.

PRZYSZŁOŚĆ

Myślę, że potencjalnie 95% naprawdę działających strategii handlowych można wdrożyć w postaci robotów handlowych.

Roboty staną się bardziej skomplikowane, wielki potencjał handlu opcjami leży na przykład w sieciach neuronowych - są to programy naśladujące aktywność ludzkiego mózgu.

Trudno jest przewidzieć perspektywy rozwoju robotów, koncentrując się na przykład na zachodnich doświadczeniach, ponieważ w tej branży dotrzymujemy kroku reszcie świata.

Tekst: Anna Baraulina

Popularne Wiadomości

Kategoria Przyszłość, Następny Artykuł

Otwarcie sezonu biegowego, Apocalyptica i wieczór filmowy w galerii
Weekend

Otwarcie sezonu biegowego, Apocalyptica i wieczór filmowy w galerii

Na zewnątrz, Night of Sidewalk Astronomy Irkutsk ponownie dołącza do światowej akcji „Night of Sidewalk Astronomy”. 24 marca wszyscy będą mogli patrzeć przez teleskopy na księżyc i nie tylko. Jedynym warunkiem jest czysta pogoda, w przeciwnym razie wydarzenie zostanie przełożone na następny wieczór. W Irkucku teleskopy zostaną rozmieszczone w ośmiu miejscach: w pobliżu Muzeum Noosfery, pod pomnikiem Aleksandra III, pod Bramą Moskiewską, na placu przed biblioteką Molchanov-Sibirsky, niedaleko IrNITU, na placu pod pomnikiem Pracowników Zakładu Lotniczego w Irkucku, przed centrum handlowym Europark i na stronie przy szkole nr 50 w Topkinsky.
Czytaj Więcej